2013/08/06 更新
2012/12～2013/07の期間のデータはこちらにあります。
投稿はこちらをご覧ください。
東証の時系列データから全業種の終わり値（前場、後場）データをダウンロードし、その全部について相関を計算してみました。
何の役に立つの？
と思われた方は、次の投稿をご覧ください。
分散投資
モダンポートフォリオ理論
リスクってなに？
個人投資家はどうしたらよいか？
絵で分かるモダンポートフォリオ理論（その１）
絵で分かるモダンポートフォリオ理論（その２）
絵で分かるモダンポートフォリオ理論（その３）
ポ－トフォリオによる収益要因分析
プロの世界では、日常的に計算されているのでしょうが、やってみると面白いことがいろいろ分かります。
負の相関で最も絶対値の大きかったのは、空運－精密の相関でした。
相関係数は－０．８です。
空運？
そうです。
日航です。
空運は、精密と相性が悪いだけでなく、ほとんど全業種との相関が低くなっています。
まあ空運は止めといて、つぎに目に付いたのが銀行です。
ニュースを見ていると都民銀行はじめ、なんとか黒字になっているようですが、他の業種との相性は悪いです。
ということで、銀行－食料の組み合わせを取り上げたいと思います。
面白い組み合わせでしょう！
相関係数は、－０．５です。
図に示したのが、この１年間の推移状況です。
銀行の右肩下がりが目立っています。
ポートフォリオは、銀行と食料の株式を組み合わせたものです。
２業種の変化に対して、ポートフォリオはかなり振れ幅が小さくなっているように見えませんか？
定量的には、
銀行の標準偏差 ９．７％
食料の標準偏差 ４．３％
ポートフォリオの標準偏差 ２．９％
リスク低減効果が顕著にあらわれています。
銀行については、リスクが１／３以下になっています。
このポートフォリオでは食料株１株に対して銀行株１．８株にした場合が、最低の標準偏差となっています。
ちなみに１：１の場合、ポートフォリオの標準偏差は３．１％に増えます。
この組み合わせは儲かるの？
って言われると、ボチボチです。
目的はリスクコントロールにありますから、リターンを下げずにリスクだけ減らせると考えてください。
使用した全相関のデータは、こちらにアップしています。
最近痛手を受けている方へのささやかなプレゼントです。
参考に次の投稿もご覧ください。
モダンポートフォリオ理論の具体例（その１）
モダンポートフォリオ理論の具体例（その２）
投資や家計全般のご相談についてはこちらをご覧ください。